初級銀行風險管理真題匯編四（10）

很多考生在備考初級銀行從業資格考試銀行業風險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風險管理真題匯編四（10），供考生備考練習。

11、商業銀行風險計量模型應當能夠真實反映商業銀行的風險狀況，模型開發應做到（ ）。

A、考慮不同業務的性質、規模和復雜程度

B、采用商業銀行真實、準確、充足的數據

C、根據需要對模型進行驗證和必要的修正

D、應用盡可能復雜的建模方法和高深的數理知識

E、采用其他方法作為補充

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

商業銀行開發風險計量模型時，應當根據不同的業務性質、規模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當的計量方法，盡可能準確計算可以量化的風險、評估難以 量化的風險。開發風險管理模型的難度不在于所應用的數理知識多么深奧，關鍵是模型開發所采用的數據源是否具有高度的真實性、準確性和充足性，以確保最終開發的模型可以真實反映商業銀行的風險狀況。商業銀行應當充分認識到不同風險計量方法的優勢和局限性，適時采用 敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法作為補充。

12、商業銀行風險計量模型應當能夠真實反映商業銀行的風險狀況，模型開發應做到(    ) 。

A、考慮不同業務的性質、規模和復雜程度

B、采用商業銀行真實、準確、充足的數據

C、根據需要對模型進行驗證和必要的修正

D、應用盡可能復雜的建模方法和髙深的數理知識

E、選擇合理的假設前提和參數

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

商業銀行應當根據不同的業務性質、規模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當的計量方法，盡可能準確計算可以量化的風險、評估難以量化的風險。開發風險管理模型的難度不在于所應用的數理知識多么深奧，關鍵是模型開發所采用的數據源是否具有高度的真實性、準確性和充足性，以確保最終開發的模型可以真實反映商業銀行的風險狀況。商業銀行應當充分認識到不同風險計量方法的優勢和局限性，適時采用敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法作為補充 。

13、商業銀行市場風險限額管理體系主要包括（ ）。

A、交易組合定義

B、限額結構和限額指標設定與審批

C、限額監控與報告

D、限額調整

E、超限額管理

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

商業銀行市場風險限額管理體系主要包括交易組合定義、限額結構和限額指標設定與審批、限額監控與報告、限額調整、超限額管理等。

14、操作風險損失一般包括直接損失和間接損失，并可進一步劃分為（ ）。

A、法律成本

B、監管罰沒

C、資產損失

D、對外賠償

E、追索失敗

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

操作風險損失一般包括直接損失和間接損失，并可進一步劃分為七類：法律成本、監管罰沒、資產損失、對外賠償、追索失敗、賬面減值、其他損失。

15、個人信貸業務是國內商業銀行競相發展的零售銀行業務，包括（ ）。

A、個人住房按揭貸款

B、個人大額耐用消費品貸款

C、個人生產經營貸款

D、個人質押貸款

E、銀行承兌匯票

試題答案："A","B","C","D"

試題解析：

個人信貸業務是國內商業銀行競相發展的零售銀行業務，包括個人住房按揭貸款、個人大額耐用消費品貸款、個人生產經營貸款和個人質押貸款等業務品種。法人 信貸業務是我國商業銀行最主要的業務種類之一，包括法人客戶貸款業務、貼現業務、銀行承兌匯票等業務。

16、商業銀行內部信息科技審計的責任包括（ ）。

A、制定、實施和調整審計計劃

B、提出整改意見

C、檢查整改意見是否得到落實

D、執行信息科技專項審計

E、視情況予以問責

試題答案："A","B","C","D"

試題解析：

商業銀行內部信息科技審計的責任包括：①制定、實施和調整審計計劃，檢查和評估商業銀行信息科技系統和內控機制的充分性和有效性；②提出整改意見；③檢查整改意見是否得到落實；④執行信息科技專項審計。

17、商業銀行業務連續性管理應符合的要求有（ ）。

A、評估因意外事件導致其業務運行中斷的可能性及其影響

B、采取系統恢復和雙機熱備處理等措施降低業務中斷的可能性，并通過應急安排和保險 等方式降低影響

C、建立維持其運營連續性策略的文檔，并制定對策略的充分性和有效性進行檢查和溝通 的計劃

D、業務連續性計劃和年度應急演練結果應由信息科技風險管理部門或信息科技管理委員 會確認

E、能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序

試題答案："A","B","C","D"

試題解析：

商業銀行業務連續性管理應符合以下要求：①評估因意外事件導致其業務運行中斷的可能性及其影響；②采取系統恢復和雙機熱備處理等措施降低業務中斷的可能 性，并通過應急安排和保險等方式降低影響；③建立維持其運營連續性策略的文檔，并制定對策略的充分性和有效性進行檢查和溝通的計劃；④業務連續性計劃和年度應急演練結果應由信息科技風險管理部門或信息科技管理委員會確認。

18、有效的風險偏好聲明應該滿足的原則有（ ）。

A、包括銀行在制定戰略和業務規劃時所使用的關鍵背景信息和假設

B、與銀行長短期戰略規劃、資本規劃、財務規劃、薪酬機制相關聯

C、包括定量指標

D、包括定性的陳述

E、具有前瞻性

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

有效的風險偏好聲明應該滿足以下原則：①包括銀行在制定戰略和業務規劃時所使用的關鍵背景信息和假設；②與銀行長短期戰略規劃、資本規劃、財務規劃、 薪酬機制相關聯；③考慮客戶的利益和對股東的受托義務、資本及其他監管要求，在完成戰略目標和業務計劃時，確定銀行愿意接受的風險總量；④基于總體風隆偏好、風險能力、風險輪廓，應為每類實質性風險和總體風險確定能夠接受的最高風險水平；⑤包括定量指標；⑥包括定性的陳述；⑦具有前瞻性。

19、商業銀行風險管理信息系統應當（ ）。

A、針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別

B、為每個系統用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡

C、對每次系統登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據

D、設置嚴格的網絡安全/加密系統，防止外部非法人侵

E、定期進行數據信息備份和存檔，不定期進行檢測并形成文件記錄

試題答案："A","B","C","D"

試題解析：

商業銀行風險管理信息系統應當：①針對風險管理組織體系、部門職 能、崗位職責等，設置不同的登錄級別；②為每個系統用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡；③對每次系統登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據；④設置 嚴格的網絡安全/加密系統，防止外部非法入侵；⑤隨時進行數據信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄；⑥設置災難恢復以及應急操作程序；⑦建立錯誤承受程序，以便發生技術困難時，仍然可以在一定時間內保持系統的完整性。

20、—般來說，商業銀行的客戶主要包括以下類型（ ）。

A、主權國家或經濟實體區域及其中央銀行、公共部門實體，以及多邊開發銀行、國際清算銀行和國際貨幣基金組織等

B、銀行類金融機構

C、非銀行類金融機構

D、公司（包括中小企業）、合伙制企業、獨資企業及其他非自然人

E、自然人/零售客戶

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

一般來說，商業銀行的客戶主要包括以下類型：①主權國家或經濟實體區域及其中央銀行、公共部門實體，以及多邊開發銀行、國際清算銀行和國際貨幣基金組織等；②銀行類金融機構和非銀行類金融機構；③公司（包括中小企業）、合伙制企業、獨資 企業及其他非自然人；④自然人/零售客戶（包括小微企業）。