初級銀行風險管理真題匯編四（1）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風險管理真題匯編四（1），供考生備考練習。

一、單選題

1、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當?shù)氖牵?nbsp;  ）。

A、對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務(wù)可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置

B、經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

C、經(jīng)濟資本的配置應(yīng)當與該業(yè)務(wù)面臨的風險相適應(yīng)

D、經(jīng)濟資本在數(shù)值上與非預(yù)期損失相當

試題答案：A

試題解析：

經(jīng)濟資本又稱風險資本，是為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失所需要持有的數(shù)額，在數(shù)值上與非預(yù)期損失相當。對于不擅長且不愿承擔風險的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行對其配置非常有限的經(jīng)濟資本，并設(shè)立非常有限的風險容忍度，迫使業(yè)務(wù)部門降低該業(yè)務(wù)的風險暴露，甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。A項錯誤。

2、（ ）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔信用過程風險中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。

A、專家判斷法

B、信用評分模型

C、違約概率模型

D、期望模型

試題答案：A

試題解析：

專家判斷法即專家系統(tǒng)，是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔信用風險過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。專家系統(tǒng)是依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，運用各種專業(yè)性分析工具，在分析評價各種關(guān)鍵要素基礎(chǔ)上依據(jù)主觀判斷來綜合評定信用風險的分析系統(tǒng)。

3、下列比率或指標越高，表示商業(yè)銀行的流動性風險越高的是（  ）。

A、現(xiàn)金頭寸指標

B、核心存款比例

C、易變負債與總資產(chǎn)的比率

D、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

試題答案：C

試題解析：

易變負債是指那些受利率等經(jīng)濟因素影響較大的資金來源，當市場發(fā)生對商業(yè)銀行不利的變動時，這部分資金來源容易流失。在其他條件相同的情況下，易變負債與總資產(chǎn)的比率越大則商業(yè)銀行面臨的流動性風險越高，C項正確；現(xiàn)金頭寸指標、核心存款比例、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率三項指標越高，對銀行越有利，流動性風險越小，A、B、D項錯誤。故本題選C。

4、商業(yè)銀行對（  ）變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)。

A、存款準備金率

B、存貸款基準利率

C、票據(jù)貼現(xiàn)率

D、市場收益率

試題答案：B

試題解析：

商業(yè)銀行對存貸款基準利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)。

5、以下屬于杠桿比率指標的是（ ）。

A、流動比率

B、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

C、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

D、利息償付比率

試題答案：D

試題解析：

杠桿比率有資產(chǎn)負債率、有形凈值債務(wù)率、利息償付比率（利息保障倍數(shù)）。BC項屬于效率比率，A選項流動比率屬于償債能力指標。

6、下列關(guān)于抵押品管理的敘述中，錯誤的是（ ）。

A、抵押品管理實際上是日常管理最常用的手段

B、銀行往往首先使用抵押的方式獲得流動性，而非資產(chǎn)出售的方式

C、在國內(nèi)的銀行間市場上，回購的交易頻率和市場規(guī)模遠低于債券交易

D、為了能夠快速及時地通過抵押品方式獲得流動性，銀行應(yīng)建立良好的抵押品管理機制

試題答案：C

試題解析：

在國內(nèi)的銀行間市場上，回購的交易頻率和市場規(guī)模遠高于債券交易。

7、（ ）實施市場風險管理的目標是通過將市場風險控制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內(nèi)，實現(xiàn)經(jīng)風險調(diào)整的收益率最大化。

A、監(jiān)事會

B、風險管理委員會

C、高級管理層

D、董事會和高級管理層

試題答案：D

試題解析：

董事會和高級管理層實施市場風險管理的目標是通過將市場風險控制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內(nèi)，實現(xiàn)經(jīng)風險調(diào)整的收益率最大化。同時，董事會和高級管理層應(yīng)當確保在合理的市場風險水平之下安全、穩(wěn)健經(jīng)營，使其所承擔的市場風險水平與其市場風險管理能力和資本實力相匹配。

8、某資產(chǎn)的預(yù)期收益率為1和4的概率分別為60%、40%，則其方差為（ ）。

A、2.16

B、2.76

C、3.16

D、3.76

試題答案：A

試題解析：

該資產(chǎn)的預(yù)期收益率y的期望為：E(y) =1*60% +4*40% =2.2；其方差為: Var( y ) =0.6 *(1 -2.2)2 +0.4 * (4 -2. 2)2 =2. 16。

9、金融資產(chǎn)的公允價值是指（ ）。

A、金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B、在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

C、交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

D、對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

試題答案：C

試題解析：

A項是指名義價值；B項是指市場價值；D項是指市值重估。

10、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的最重要因素是（ ）。

A、盈利能力和流動性管理水平

B、盈利能力和風險管理水平

C、資本金規(guī)模和流動性管理水平

D、資本充足率水平和風險管理水平

試題答案：D

試題解析：

在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，決定其風險承擔能力的兩個重要因素是：①資本充足率水平，資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接受相對高風險、高收益的項目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強的競爭力；②商業(yè)銀行的風險管理水平，資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔風險的潛力，而其所承擔的風險究竟能否帶來實際收益，最終取決于商業(yè)銀行的風險管理水平。