初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編三（6）

很多考生在備考初級(jí)銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編三（6），供考生備考練習(xí)。

51、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，即出現(xiàn)（  ）。

A、資產(chǎn)敏感型缺口

B、資產(chǎn)缺口

C、負(fù)債缺口

D、負(fù)債敏感型缺口

試題答案：D

試題解析：

當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降；相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降 。

52、關(guān)于理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系的好處，下列說法錯(cuò)誤的是（ ）。

A、有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性的管理

B、有助于銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中采用經(jīng)濟(jì)資本配置

C、有助于商業(yè)銀行對(duì)盈利可能性的管理

D、在風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的水平調(diào)整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利

試題答案：D

試題解析：

正確認(rèn)識(shí)并深入理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系，一方面有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性和盈利可能性的平衡管理，防止過度強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)損失而制約機(jī)構(gòu)的盈利和發(fā)展；另一方面有利于商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中主動(dòng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，利用經(jīng)濟(jì)資本配置、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理方法，所以A、B、C項(xiàng)正確。遵循風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的原則，需要利用過去承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)水平調(diào)整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利，進(jìn)行科學(xué)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，并以此產(chǎn)生良好的激勵(lì)效果，因此D項(xiàng)不正確。

53、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)銀行關(guān)系的說法，錯(cuò)誤的是（ ）。

A、承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

B、風(fēng)險(xiǎn)管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式

C、風(fēng)險(xiǎn)管理是能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式

D、風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求

試題答案：C

試題解析：

風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合。

54、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（ ）。

A、股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張

B、在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

C、商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D、商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”是一種可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：A

試題解析：

股票市場(chǎng)投資收益率下降時(shí)，存款人傾向于將資金從股票市場(chǎng)轉(zhuǎn)出， 可緩解商業(yè)銀行的流動(dòng)性。A項(xiàng)錯(cuò)誤。

55、（ ）指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占用，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。

A、保證

B、抵押

C、質(zhì)押

D、留置

試題答案：C

試題解析：

擔(dān)保方式主要有：保證、抵押、質(zhì)押、留置與定金。質(zhì)押又稱動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押， 是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。

56、下列不屬于集團(tuán)法人客戶的是（ ）。

A、在股權(quán)上或者經(jīng)營(yíng)決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的

B、被第三方企事業(yè)法人所控制的

C、主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬共同直接控制或間接控制的

D、存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤(rùn)的

試題答案：D

試題解析：

根據(jù)原銀監(jiān)會(huì)2010年修訂的《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，集團(tuán)法人客戶是指具有以下特征的商業(yè)銀行的企事業(yè)法人授信對(duì)象：①在股權(quán)上或者經(jīng)營(yíng)決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的；②共同被第三方企事業(yè)法人所控制的；③主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制的；④存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤(rùn)，商業(yè)銀行認(rèn)為應(yīng)視同集團(tuán)客戶進(jìn)行授信管理的。

57、下列關(guān)于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述中，錯(cuò)誤的是（ ）。

A、預(yù)期損失是商業(yè)銀行對(duì)該筆貸款可估計(jì)或可預(yù)見到的損失

B、預(yù)期損失并不一定會(huì)真實(shí)發(fā)生

C、預(yù)期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失

D、預(yù)期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測(cè)算推定

試題答案：C

試題解析：

預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值（有時(shí)也采用中間值）。

58、商業(yè)銀行的下列情形中，屬于系統(tǒng)缺陷造成操作風(fēng)險(xiǎn)的是（ ）。

A、百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊(cè)嚴(yán)重?fù)p毀

B、某銀行因?yàn)橥ㄓ嵪到y(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷

C、某銀行財(cái)務(wù)制度不完善，會(huì)計(jì)差錯(cuò)層出不窮

D、某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進(jìn)行投資，造成客戶損失

試題答案：B

試題解析：

操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。系統(tǒng)缺陷方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善，B項(xiàng)符合要求。A項(xiàng)屬于外部事件造成風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)屬于內(nèi)部流程造成風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)屬于人員因素造成風(fēng)險(xiǎn)。

59、某銀行2016年年初正常類貸款余額為10 000億元，其中在2016年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了 800億 元，則正常類貸款遷徙率為（ ）。

A、7.0%

B、8.0%

C、9.8%

D、9.0%

試題答案：C

試題解析：

正常類貸款遷徙率=［期初正常類貸款遷徙金額/（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額）］x 100%=900/（10000-800）≈9.8%。其中，期初正常類貸款遷徙金額是指期初正常類貸款中，在報(bào)告期末分類為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款余額之和。

60、下列最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（ ）。

A、柜面業(yè)務(wù)

B、法人信貸業(yè)務(wù)

C、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D、資金交易業(yè)務(wù)

試題答案：A

試題解析：

柜面業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。