初級銀行風險管理真題匯編三（4）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風險管理真題匯編三（4），供考生備考練習。

31、20世紀70年代之后，商業(yè)銀行的風險管理進入（ ）。

A、資產(chǎn)負債風險管理模式階段

B、資產(chǎn)風險管理模式階段

C、全面風險管理模式階段

D、負債風險管理模式階段

試題答案：A

試題解析：

商業(yè)銀行風險管理模式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：20世紀60年代前—— 資產(chǎn)風險管理模式；20世紀60年代后——負債風險管理模式；20世紀70年代后——資產(chǎn)負債風險管理模式；20世紀80年代后——全面風險管理模式。

32、下列應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是（ ）。

A、未分配利潤

B、二級資本工具及其溢價

C、盈余公積

D、—般風險準備

試題答案：B

試題解析：

在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級資本又包括核心一級資本和其他一級資本。核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積可計入部分、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。其他一級資本包 括：其他一級資本工具及其溢價（如優(yōu)先股及其溢價）、少數(shù)股東資本可計入部分。二級資本 包括：二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準備可計入部分、少數(shù)股東資本可計入部分。

33、首席風險官的聘任和解聘由（ ）負責并及時向公眾披露。

A、董事會

B、監(jiān)事會

C、高級管理層

D、風險管理部門

試題答案：A

試題解析：

隨著銀行對風險管理重要性程度認識的提高，一些國際大型銀行開始在高管層層面設(shè)立首席風險官，具體負責組織實施銀行風險管理工作。首席風險官的聘任和解聘由董事會負責并及時向公眾披露。

34、風險管理的第一道防線是指（ ）。

A、風險管理部門

B、業(yè)務(wù)條線部門

C、合規(guī)部門

D、內(nèi)部審計

試題答案：B

試題解析：

業(yè)務(wù)條線部門是商業(yè)銀行風險管理的第一道風險防線，它是風險的承擔者，應(yīng)負責持續(xù)識別、評估和報告風險敞口；風險管理部門和合規(guī)部門是第二道風險防線；內(nèi)部審計是第三道風險防線。

35、績效考評應(yīng)堅持的原則是（ ）。

A、綜合平衡原則

B、激勵性原則

C、可靠性原則

D、安全與收益平衡原則

試題答案：A

試題解析：

銀保監(jiān)會強調(diào)，績效考評應(yīng)堅持 “綜合平衡”的原則，應(yīng)當統(tǒng)籌業(yè)務(wù)發(fā)展和風險防控，建立兼顧效益與風險、財務(wù)因素與非財務(wù)因素、當期成果與可持續(xù)發(fā)展的績效考評指標體系。

36、銀行風險管理的流程是（ ）。

A、風險控制→風險識別→風險監(jiān)測→風險計量

B、風險識別→風險控制→風險監(jiān)測→風險計量

C、風險識別→風險計量→風險監(jiān)測→風險控制

D、風險控制→風險識別→風險計量→風險監(jiān)測

試題答案：C

試題解析：

按照良好的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制機制，商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要步驟。

37、風險偏好指標選取需要體現(xiàn)（ ）。

A、全面性和重要性

B、全面性和穩(wěn)定性

C、重要性和合規(guī)性

D、合規(guī)性和穩(wěn)定性

試題答案：A

試題解析：

風險偏好指標選取需要體現(xiàn)全面性和重要性；風險偏好指標值的確定要體現(xiàn)穩(wěn)定性和合規(guī)性原則。

38、下列屬于信用風險限額指標的是（ ）。

A、產(chǎn)品或組合敞口限額

B、單一客戶貸款集中度限額

C、敏感度限額

D、止損限額

試題答案：B

試題解析：

信用風險限額的限額指標一般包括單一客戶貸款集中度限額、單一集團客戶授信集中度限額、行業(yè)限額等。

39、財務(wù)報表分析關(guān)注的內(nèi)容不包括（ ）。

A、識別和評價財務(wù)報表風險

B、識別和評價經(jīng)營管理狀況

C、識別和評價資產(chǎn)管理狀況

D、識別和評價收益狀況

試題答案：D

試題解析：

財務(wù)報表分析是對資產(chǎn)負債表和損益表進行分析，有助于商業(yè)銀行深入了解客戶的經(jīng)營狀況以及經(jīng)營過程中存在的問題。財務(wù)報表分析應(yīng)特別關(guān)注以下四項內(nèi)容：①識別和評價財務(wù)報表風險；②識別和評價經(jīng)營管理狀況；③識別和評價資產(chǎn)管理狀況；④識別和評價負債管理狀況。

40、（ ）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔信用過程風險中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。

A、專家判斷法

B、信用評分模型

C、違約概率模型

D、期望模型

試題答案：A

試題解析：

專家判斷法即專家系統(tǒng)，是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔信用風險過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。專家系統(tǒng)是依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，運用各種專業(yè)性分析工具，在分析評價各種關(guān)鍵要素基礎(chǔ)上依據(jù)主觀判斷來綜合評定信用風險的分析系統(tǒng)。