初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編三（2）

很多考生在備考初級(jí)銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編三（2），供考生備考練習(xí)。

11、某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類來(lái)看，該事件歸于（ ）類別。

A、內(nèi)部流程

B、外部事件

C、人員因素

D、系統(tǒng)缺陷

試題答案：B

試題解析：

操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。外部事件包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。其中，外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。

12、某資產(chǎn)的預(yù)期收益率為1和4的概率分別為60%、40%，則其方差為（ ）。

A、2.16

B、2.76

C、3.16

D、3.76

試題答案：A

試題解析：

該資產(chǎn)的預(yù)期收益率y的期望為：E(y) =1*60% +4*40% =2.2；其方差為: Var( y ) =0.6 *(1 -2.2) *2 +0.4 * (4 -2. 2) *2 =2. 16。

13、在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的最根本驅(qū)動(dòng)力是（ ）。

A、客戶利益

B、股東利益

C、資本

D、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求

試題答案：C

試題解析：

資本是風(fēng)險(xiǎn)的最終承擔(dān)者，因而也是風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的動(dòng)力來(lái)源。在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，風(fēng)險(xiǎn)管理始終是由代表資本利益的董事會(huì)來(lái)推動(dòng)并承擔(dān)最終風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的。

14、某商業(yè)銀行當(dāng)期期初次級(jí)類貸款余額為100億元，至期末轉(zhuǎn)為可疑類、關(guān)注類的貸款金額分別為40億元、10億元，期間次級(jí)類貸款因回收減少了 10億元，則期初次級(jí)類貸款遷徙率為（ ） 。

A、33.3%

B、44.4%

C、55.5%

D、66.6%

試題答案：B

試題解析：

次級(jí)類貸款遷徙率=［期初次級(jí)類貸款遷徙金額/（期初次級(jí)類貸款余額-期初次級(jí)類貸款期間減少金額）］x 100%。根據(jù)題干信息，有次級(jí)類貸款遷徙率=40/（100-10）×100%≈44.4%

15、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵?）。

A、銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)

B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式

C、監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

D、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

試題答案：C

試題解析：

風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過(guò)程。C項(xiàng)，隨著我國(guó)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的實(shí)施，我國(guó)商業(yè)銀行也開始逐步采用資本計(jì)量高級(jí)方法，提高風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。2014年4月，原銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行和招商銀行實(shí)施資本管理高級(jí)方法。

16、下列情形中，（    ）表現(xiàn)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。

A、制定實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評(píng)估并預(yù)測(cè)其可能對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀 況/資產(chǎn)價(jià)值造成的不利影響

B、因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助

D、任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，都可能削弱存款人和社會(huì)公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動(dòng)陷入流動(dòng)性危機(jī)

試題答案：B

試題解析：

A項(xiàng)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與策略風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，策略風(fēng)險(xiǎn)源于商業(yè)決策本身或執(zhí)行過(guò)程 中的錯(cuò)漏和偏差，以及對(duì)外部環(huán)境和行業(yè)變化缺乏正確的應(yīng)對(duì)措施；C項(xiàng)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，操作風(fēng)險(xiǎn)是由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，銀行在履行債務(wù)和安全穩(wěn)健運(yùn)行方面的聲譽(yù)，對(duì)于銀行維持資金穩(wěn)定及以合理成本融資至關(guān)重要 。

17、關(guān)于商業(yè)銀行的流動(dòng)性監(jiān)管的輔助指標(biāo)，下列說(shuō)法不正確的是（ ）。

A、經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)性比率=調(diào)整后流動(dòng)性資產(chǎn)余額/調(diào)整后流動(dòng)性負(fù)債余額×100%

B、經(jīng)調(diào)整后流動(dòng)性負(fù)債余額=流動(dòng)性負(fù)債總和-1個(gè)月內(nèi)到期用于質(zhì)押的存款金額

C、存貸款比例不得超過(guò)75%

D、存貸款比列=各項(xiàng)存款余額/各項(xiàng)貸款余額×100%

試題答案：D

試題解析：

D項(xiàng)，存貸款比列=各項(xiàng)貸款余額/各項(xiàng)存款余額×100%

18、我國(guó)規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于（ )。

A、25%

B、30%

C、50%

D、75%

試題答案：A

試題解析：

根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行）》第八條，流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不應(yīng)低于25% 。

19、商業(yè)銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)劃分為交易賬戶和銀行賬戶的目的是（ ） 。

A、準(zhǔn)確計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本

B、以公允價(jià)值計(jì)量銀行資產(chǎn)

C、建立管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)

D、真實(shí)反映銀行財(cái)務(wù)狀況

試題答案：A

試題解析：

合理的賬戶劃分是商業(yè)銀行開展有效的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量監(jiān)控、準(zhǔn)確計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的基礎(chǔ)。

20、一家日本出口商向美國(guó)進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到1000萬(wàn)美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計(jì)1個(gè)月后日元可能會(huì)升值1美元=100日元，因此建議該日本出口商（      ），以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn) 。

A、在103價(jià)位買入日元遠(yuǎn)期合約

B、在103價(jià)位賣出日元遠(yuǎn)期合約

C、在100價(jià)位買入日元遠(yuǎn)期合約

D、在100價(jià)位賣出日元遠(yuǎn)期合約

試題答案：A

試題解析：

該日本出口商預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到1000萬(wàn)美元的貨款，為了避免美元貶值造成損失，可在103價(jià)位建立日元/美元遠(yuǎn)期匯率，鎖定匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。