11月18日期貨從業《基礎知識》真題估分

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2023年11月期貨從業《期貨基礎知識》真題及答案（考生回憶）

一、單選題

1.當客戶的可用資金為負值時，以下合理的處理措施是（）

A.期貨公司應對客戶持倉實行強行平倉

B.期貨公司應通知客戶追加保證金或要求客戶自行平倉

C.期貨交易所應對客戶持倉實行強行平倉

D.期貨交易所應通知客戶追加保證金或要求客戶自行平倉

參考答案：B

2.一筆1M/2M的美元兌人民幣掉期交易成交時，銀行（報價方）報價如下:美元兌人民幣即期匯率為6.2340/6.2343。（1M）近端掉期點為40.00 /4500（bp），（2M）遠端掉期點為55.00/60.00（p）。作為發起方的某機構，如果交易方向是先買入、后賣出。則近端掉期全價為遠端掉期全價為（）

A.6.2388;6.2398

B.6.2380;6.2380

C.6.2398;6.2380

D.6.2403;6.2403

參考答案：A

3.某日，中金所T1606的合約價格為99，815這意味著（）。

A.面值為100元的10年期國債，收益率為0.185%

B.面值為100元的10年期國債，折現率為0.185%

C.面值為100元的10年期國債期貨價格為99.815元，不含應計利息

D.面值為100元的10年期國債期貨價格為99.815元，含有應計利息

參考答案：C

4.利用股指期貨套期保值可以降低股票或股票組合的（）

A.經營性風險

B.非系統性風險

C.非經營性風險

D.系統性風險

參考答案：D

5.根據確定具體時點的實際交易價格的權利歸屬劃分，若確定交易時間的權利屬于買方，則稱為（）。

A.買方叫價交易

B.賣方叫價交易

C.贏利方叫價交易

D.虧損方叫價交易

參考答案：A

6.如果某一筆期貨合約的買方為開倉交易，賣方為平倉交易，兩者成交后該期貨合約的（）。

A.空頭持倉增加

B.總持倉量增加

C.總持倉量不變

D.多頭持倉減少

參考答案：C

7.艾略特波浪理論認為，一個完整的波浪包括____個小浪，前_浪為主升（跌）浪，后____浪為調整浪。（）

A.8;3;5

B.8;5;3

C.5;3;2

D.5;2;3

參考答案：B

8.在期貨交易中，買賣雙方都要繳納期貨合約價值（）的保證金。

A.5%~10%

B.5%~15%

C.3%~10%

D.3%~15%

參考答案：B

9.其他條件不變，若中央銀行實行寬松的貨幣政策，理論上商品價格水平 0。

A.變化方向無法確定

B.保持不變

C.隨之上升

D.隨之下降

參考答案：C

10.上海期貨交易所的期貨結算機構是（）。

A.附屬于期貨交易所的相對獨立機構

B.交易所的內部機構

C.由幾家期貨交易所共同擁有

D.完全獨立于期貨交易所

參考答案：B

11.2015年3月6日，中國外匯市場交易中心歐元兌人民幣匯率中間價報價為100歐元/人民幣680.61，表示1元人民幣可兌換（）歐元。

A.1329

B.0.1469

C.6806

D.6.8061

參考答案：B

12.某交易者以6美元/股的價格買入一張某股票3月份到期、執行價格為100美元/股的看跌期權（合約單位為100股，不考慮交易費用）。從理論上說，該交易者從此策略中承受的最大可能損失是（）。

A.9 400美元

B.10600美元

C.600美元

D.無限大

參考答案：C

13.滬深300股指期貨的當日結算價是指期貨合約的（）

A.收盤價

B.最后1小時成交價格按照成交量的加權平均價網權

C.全天成交價格按照成交量的加權平均價

D.最后2小時的成交價格的算術平均價

參考答案：B

14.某可交割國債的票面利率為3,42%，對應于某期貨合約的轉換子為1.0167，某日，該國債現貨報價為99.640元，距上次付息日的天數為6，期間的應計利息為0.6465元期貨價格為97.525元，距交割的天數為166天，期間債券的應計利息為2.2019元。則該國債的隱含回購利案為（）

A.[（97.525 +2.201 9）-（99.640+0.6465）]/[（99.640 -1.0167 +0.64 5）x166/365]

B.[（97.525 +2.201 9）-（99.640 +0.6465）]/[（99.640/1.016 7+0.6465）x166/365]

C.[（97.525/1.016 7 42.2019）-（99.640+0.646 5）]/[（99.640 +0.646 5）x166/3657

D.[（97.525 x1.016 7 +2.201 9） -（99.640+0.646 5）1/[（99.640 +0.646 5） x166/365]

參考答案：D

15.一筆1M/2M的美元兌人民幣掉期交易成交時，銀行（報價方）報價如下：

美元兌人民幣即期匯率為6.2340/6.2343；

（1M）近端掉期點為40.00/45.00（bp）；

（2M）遠端掉期點為55.00/60.00（bp）；

如果發起方為近端買入、遠端賣出。則其近端掉期全價為如果發起方為近端買人，遠端賣出，則遠端掉期全價為（）

A.6.2400

B.6.2403

C.6.2398

D.6.2395

參考答案：C

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