衡量風(fēng)險的主要指標有哪些？

風(fēng)險是預(yù)期結(jié)果的不確定性，風(fēng)險不僅包括負面效應(yīng)的不確定性，還包括正面效應(yīng)的不確定性。風(fēng)險大致有兩種含義，一種定義強調(diào)了風(fēng)險表現(xiàn)為收益不確定性;另一種定義則強調(diào)風(fēng)險表現(xiàn)為成本或代價的不確定性，若風(fēng)險表現(xiàn)為收益或者代價的不確定性，說明風(fēng)險產(chǎn)生的結(jié)果可能帶來損失、獲利或是無損失也無獲利，屬于廣義風(fēng)險，所有人行使所有權(quán)的活動，應(yīng)被視為管理風(fēng)險，金融風(fēng)險便屬于此類。

二、衡量風(fēng)險的主要指標有哪些?

1、波動率

波動率是指股票、基金、匯率等資產(chǎn)價格的波動幅度。波動率越大，意味著價格波動越大，風(fēng)險也就越高。因此，波動率是衡量風(fēng)險的重要指標之一。

2、貝塔系數(shù)

貝塔系數(shù)是衡量股票相對于市場波動的指標。如果股票的貝塔系數(shù)大于1，說明該股票的波動幅度比市場大，風(fēng)險也就越高。如果貝塔系數(shù)小于1，說明該股票的波動幅度比市場小，風(fēng)險也就相對較低。

3、夏普比率

夏普比率是以夏普指數(shù)為基礎(chǔ)的一種風(fēng)險調(diào)整收益率的指標。夏普指數(shù)是指一個投資組合的平均收益率與無風(fēng)險收益率之間的差值，夏普比率則是指夏普指數(shù)與波動率之間的比值。夏普比率越高，意味著風(fēng)險相對較低，而且收益相對較高。

以上三種指標是衡量風(fēng)險的主要指標，每種指標都有其獨特的特點和意義。在進行風(fēng)險評估時，需要綜合考慮這些指標，以便更好地評估風(fēng)險并進行投資決策。