中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題匯編五（6）

希賽小編為考生整理了中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題匯編五（6），希望對大家備考中級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理會有幫助。

51、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是（ ）。

A、業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)

B、客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動

C、委托方偽造收付款憑證騙取資金

D、代客理財產(chǎn)品受利率波動造成損失

試題答案：D

試題解析：

商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的種類有：①人員因素；②內(nèi)部流程；③系統(tǒng)缺陷； ④外部事件。A項(xiàng)屬于人員因素；BC兩項(xiàng)屬于外部事件；D項(xiàng)屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中面臨的市場風(fēng)險。

52、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中（ ）風(fēng)險敏感度最高。

A、基本指標(biāo)法

B、標(biāo)準(zhǔn)法

C、內(nèi)部評級法

D、高級計量法

試題答案：D

試題解析：

監(jiān)管當(dāng)局鼓勵商業(yè)銀行自主開發(fā)適合自身特點(diǎn)的高級計量法模型，高級計量法風(fēng)險敏感度高，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險計量和風(fēng)險管理有機(jī)結(jié)合框架，有助于展示銀行風(fēng)險管理成效， 帶來正面聲譽(yù)。

53、凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）是商業(yè)銀行流動性管理的重要指標(biāo)，其定義為可用穩(wěn)定資金與所需資金的比例，根據(jù)我國監(jiān)管要求，該指標(biāo)必須大于（ ）。

A、100%

B、50%

C、150%

D、75%

試題答案：A

試題解析：

凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于100%。凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)包含兩部分內(nèi)容：可用穩(wěn)定資金（ASF）和所需穩(wěn)定資金（RSF）。

54、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動性風(fēng)險最低的是（ ）。

A、負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B、負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

C、負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

D、負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

試題答案：B

試題解析：

從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況是將大量短期借款（負(fù)債）用于長期貸款（資產(chǎn)），即“借短貸長”。如果這種期限錯配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風(fēng)險。

55、主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（ ）。

A、構(gòu)成違約

B、政治違約

C、主權(quán)違約

D、國別違約

試題答案：C

試題解析：

主權(quán)違約指主權(quán)債務(wù)人違約。違約指任何遺漏或延遲支付利息和/或本金。

56、某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應(yīng)當(dāng)劃分為（ ）。

A、較低國別風(fēng)險

B、低國別風(fēng)險

C、較高國別風(fēng)險

D、中等國別風(fēng)險

試題答案：D

試題解析：

國別風(fēng)險應(yīng)當(dāng)至少劃分為低、較低、中等、較高、高五個等級，其中，中等國別風(fēng)險是指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。

57、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中，（ ）的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。

A、交易對手限額

B、經(jīng)濟(jì)資本限額

C、敞口限額

D、期限限額

試題答案：C

試題解析：

國別限額類型有敞口限額和經(jīng)濟(jì)資本限額。敞口限額的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。國別風(fēng)險敞口限額考慮風(fēng)險轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險敞口，即凈敞口限額。經(jīng)濟(jì)資本限額的設(shè)定旨在合適地分配及控制某國別或地區(qū)所使用的經(jīng)濟(jì)資本，以防某一國家或地區(qū)占用過高的經(jīng)濟(jì)資本，超出銀行可以承受的范圍。

58、某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實(shí)際業(yè)務(wù)均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險主體最終所屬國為（ ）。

A、泰國

B、開曼群島

C、英國

D、俄羅斯

試題答案：A

試題解析：

主體所在國家（地區(qū)），對于非個人，一般是指主體注冊成立的國家，但以下情況例外：當(dāng)直接風(fēng)險主體是空殼公司或特殊目的公司（SPV），比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實(shí)際經(jīng)營活動的地區(qū)或其管理機(jī)構(gòu)的所在地。

59、對商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險進(jìn)行有效管理的最佳做法是（ ）。

A、聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和理財產(chǎn)品

B、聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為

C、聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)重在對銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)

D、聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和新聞媒體

試題答案：B

試題解析：

2009年8月，中國銀監(jiān)會正式發(fā)布《商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理指引》，要求商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為、經(jīng)營活動和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，督促商業(yè)銀行規(guī)范聲譽(yù)風(fēng)險管理，引導(dǎo)商業(yè)銀行完善全面風(fēng)險管理體系，并通過審慎有效監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和消費(fèi)者的利益。

60、下列不具備戰(zhàn)略風(fēng)險管理前瞻性、預(yù)防性特征的是（ ）。

A、將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B、定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險隱患

C、對風(fēng)險造成的損失進(jìn)行最大程度的控制

D、從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃

試題答案：C

試題解析：

基于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前瞻性理念的全面、預(yù)防性的風(fēng)險管理方法，是指商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則，從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃，通過定期評估威脅商業(yè)銀行產(chǎn)品/服務(wù)、員工、財物、 信息以及正常運(yùn)營的所有風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險隱患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。C項(xiàng)屬于事后控制措施。