中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題匯編六（10）

希賽小編為考生整理了中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題匯編六（10），希望對(duì)大家備考中級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)有幫助。

11、下列可被認(rèn)為是商業(yè)銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)預(yù)警信號(hào)的有（ ）。

A、本外幣備付率連續(xù)一周低于1%

B、存款短時(shí)間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過(guò)存款總規(guī)模的20%

C、本外幣超額準(zhǔn)備金率持續(xù)一周低于1.5%

D、市場(chǎng)出現(xiàn)恐慌性擠兌

E、市場(chǎng)融資能力下降，出現(xiàn)支付危機(jī)

試題答案："A","B","D","E"

試題解析：

商業(yè)銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)預(yù)警信號(hào)包括：①本外幣備付率連續(xù)一周低于1%；②存款短時(shí)間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過(guò)存款總規(guī)模的20%；③市場(chǎng)出現(xiàn)恐慌性擠兌；④一周到期現(xiàn)金流不足存款總額的1%；⑤市場(chǎng)融資能力下降，出現(xiàn)支付危機(jī)。C項(xiàng)屬于商業(yè)銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)預(yù)警信號(hào)。

12、下列關(guān)于收益率曲線的說(shuō)法，正確的是（ ）。

A、是市場(chǎng)對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

B、是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

C、是對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期的結(jié)果

D、是對(duì)通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

E、曲線形狀與收益率之間沒(méi)有直接關(guān)系

試題答案："B","C","D"

試題解析：

收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期（包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、資本回報(bào)等）的結(jié)果。

13、在商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃中應(yīng)當(dāng)包括（ ）等方面的內(nèi)容。

A、明確在危機(jī)情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施

B、彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

C、如何維持良好的公共關(guān)系，樹(shù)立積極的公眾形象

D、制定在危機(jī)情況下對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施

E、如何處理與利益持有者之間的關(guān)系

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括兩方面內(nèi)容：①危機(jī)處理方案，規(guī)定各部門溝通或傳輸信息的程序，明確在危機(jī)情況下各自的分工和應(yīng)采取的措施，以及制定在危機(jī)情況下資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施；②彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃具體應(yīng)包括六部分內(nèi)容：職能分工、預(yù)警指標(biāo)、應(yīng)急措施、溝通披露、計(jì)劃演練、審批更新。

14、商業(yè)銀行在計(jì)量客戶違約后的債項(xiàng)違約損失率時(shí)，應(yīng)當(dāng)包括（ ）。

A、損失的時(shí)間價(jià)值

B、未收回的本金

C、未收回的利息

D、機(jī)會(huì)成本

E、清收費(fèi)用

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，包括由于債務(wù)人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本，以及違約債項(xiàng)回收金額的時(shí)間價(jià)值、銀行自身處置和清收能力對(duì)貸款回收的影響。其中，直接損失或成本是指能夠歸結(jié)到某筆具體債項(xiàng)的損失或成本，包括本金和利息損失、抵押品清收成本或法律訴訟費(fèi)用等。間接損失或成本是指因管理或清收違約債項(xiàng)產(chǎn)生的但不能歸結(jié)到某一筆具體債項(xiàng)的損失或成本，應(yīng)采用合理方式分?jǐn)傞g接損失或成本。

15、商業(yè)銀行對(duì)同時(shí)符合下列哪些條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為75%?（ ）。

A、只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)

B、商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露占本行信用風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的比例不高于0.5%

C、符合國(guó)家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

D、單筆貸款超過(guò)600萬(wàn)元

E、商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過(guò)500萬(wàn)元

試題答案："B","C","E"

試題解析：

《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》第六十四條規(guī)定，商業(yè)銀行對(duì)同時(shí)符合以下條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為75%：①企業(yè)符合國(guó)家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)；②商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過(guò)500萬(wàn)元；③商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露占本行信用風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的比例不高于0.5%。

16、下列方法中，計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有（ ）。

A、標(biāo)準(zhǔn)法

B、歷史模擬法

C、內(nèi)部模型法

D、單一國(guó)別最大敞口法

E、現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

試題答案："A","C","E"

試題解析：

巴塞爾委員會(huì)共提出三種交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量方法：現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。

17、其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的描述，正確的有（ ）。

A、市場(chǎng)利率上升，銀行整體價(jià)值增加

B、市場(chǎng)利率不變，銀行整體價(jià)值不變

C、市場(chǎng)利率上升，銀行整體價(jià)值減少

D、市場(chǎng)利率下降，銀行整體價(jià)值減少

E、市場(chǎng)利率下降，銀行整體價(jià)值增加

試題答案："B","C","E"

試題解析：

當(dāng)商業(yè)銀行的久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加；如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少。

18、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的表述正確的是（ ）。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為人員風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)

B、監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險(xiǎn)

C、輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D、外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)等屬于外部風(fēng)險(xiǎn)

E、內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險(xiǎn)

試題答案："A","C","D","E"

試題解析：

監(jiān)管規(guī)定的變化屬于外部事件。B項(xiàng)錯(cuò)誤。

19、商業(yè)銀行根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試結(jié)果應(yīng)采取的必要改進(jìn)措施有（ ）。

A、重組、變現(xiàn)、終止和對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)頭寸

B、壓縮資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

C、增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋

D、調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展策略和定價(jià)策略

E、提高信貸審批標(biāo)準(zhǔn)

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

管理措施包括但不限于：①重組、變現(xiàn)、終止和對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)頭寸；②增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋；③提高信貸審批標(biāo)準(zhǔn)；④調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)限額；⑤壓縮資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)， 包括增加撥備、留存收益、補(bǔ)充資本和增加流動(dòng)性儲(chǔ)備等；⑥調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展策略和定價(jià)策略等。

20、商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，主要包括（ ）。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)

C、集中度風(fēng)險(xiǎn)

D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

E、操作風(fēng)險(xiǎn)

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)。