中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題匯編六（9）

希賽小編為考生整理了中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題匯編六（9），希望對大家備考中級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理會有幫助。

二、多選題

1、交叉性金融業(yè)務(wù)呈現(xiàn)的特征有（ ）。

A、廣泛分散于表內(nèi)投資、表外理財、委托貸款和代理銷售等多項業(yè)務(wù)

B、交易主體繁多

C、交易結(jié)構(gòu)多變

D、風(fēng)險類型復(fù)雜

E、交易鏈條長

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

交叉性金融業(yè)務(wù)指銀行、證券、保險、基金、信托、資產(chǎn)管理等形成的具有交叉屬性及合作性質(zhì)的金融業(yè)務(wù)，它的特征有：

（1）廣泛分散于表內(nèi)投資、表外理財、委托貸款和代理銷售等多項業(yè)務(wù)

（2）交易主體繁多

（3）交易結(jié)構(gòu)多變

（4）風(fēng)險類型復(fù)雜

（5）交易鏈條長

2、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的說法，正確的有（ ）。

A、某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風(fēng)險

B、美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的國別風(fēng)險

C、由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險

D、央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的監(jiān)管風(fēng)險

E、結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險

試題答案："D","E"

試題解析：

A項反映了銀行的信用風(fēng)險；B項反映了銀行的市場風(fēng)險；C項反映了銀行的流動性風(fēng)險。DE正確。

3、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（ ）。

A、設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序

B、建立錯誤承受程序

C、隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄

D、為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志

E、設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)：①針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級別；②為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡；③對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)；④設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵；⑤隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄；⑥設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序；⑦建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。B項錯誤。

4、下列關(guān)于風(fēng)險分散化的論述正確的是（ ）。

A、如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風(fēng)險分散的效果

B、如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，那么風(fēng)險分散化效果最好

C、如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，那么分散化策略將不能分散風(fēng)險

D、如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險分散化效果較好

E、如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險分散化效果較好

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時，風(fēng)險分散效果較好。

5、關(guān)于內(nèi)部評級法和內(nèi)部評級體系，下列說法錯誤的有（ ）。

A、內(nèi)部評級法是風(fēng)險計量/分析的核心工具

B、任何一個現(xiàn)代化商業(yè)銀行，無論是否實施內(nèi)部評級法，都應(yīng)具備良好的內(nèi)部評級體系，以保證風(fēng)險管理的效率和質(zhì)量

C、內(nèi)部評級法是商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺

D、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定各國商業(yè)銀行必須實施內(nèi)部評級法

E、內(nèi)部評級體系包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度

試題答案："A","C","D"

試題解析：

A項，內(nèi)部評級系統(tǒng)是風(fēng)險計量/分析的核心工具；C項，內(nèi)部評級體系是商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺；D項，各國商業(yè)銀行可根據(jù)實際情況決定是否實施內(nèi)部評級法。

6、計算資本充足率時，總風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)等于（ ）加權(quán)資產(chǎn)的總和。

A、信用風(fēng)險

B、市場風(fēng)險

C、聲譽風(fēng)險

D、法律風(fēng)險

E、操作風(fēng)險

試題答案："A","B","E"

試題解析：

總風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)等于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的總和。

7、下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（ ）。

A、當(dāng)某一時間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口

B、某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響

C、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

D、在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

E、在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

試題答案："A","B","C"

試題解析：

D項，當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升；E項，對于負(fù)債敏感型缺口，即負(fù)缺口，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

8、洗錢、恐怖融資、擴散融資三者的區(qū)別包括（ ）。

A、洗錢的資金來源為非法所得，恐怖融資和擴散融資的資金來源往往合法

B、洗錢的目的是為了隱藏犯罪資金來源，恐怖融資和擴散融資的資金主要被用于政治目的

C、洗錢的資金量大、交易復(fù)雜，恐怖融資的資金量小、交易簡單，擴散融資的資金量大、交易隱蔽

D、洗錢的資金環(huán)形流動，恐怖融資和擴散融資的資金點到點流動

E、洗錢的目的是為了隱藏犯罪資金來源，恐怖融資和擴散融資的資金主要被用于軍事 目的

試題答案："A","C","D"

試題解析：

洗錢的目的是為了隱藏犯罪資金來源，恐怖融資的資金主要被用于政治目的，擴散融資的資金主要被用于軍事目的 。BE兩項錯誤。

9、在商業(yè)銀行的流動性管理應(yīng)急計劃中應(yīng)當(dāng)包括（ ）等方面的內(nèi)容。

A、明確在危機情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施

B、彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

C、如何維持良好的公共關(guān)系，樹立積極的公眾形象

D、制定在危機情況下對資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施

E、如何處理與利益持有者之間的關(guān)系

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

流動性應(yīng)急計劃主要包括兩方面內(nèi)容：①危機處理方案，規(guī)定各部門溝通或傳輸信息的程序，明確在危機情況下各自的分工和應(yīng)采取的措施，以及制定在危機情況下資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施；②彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。流動性應(yīng)急計劃具體應(yīng)包括六部分內(nèi)容：職能分工、預(yù)警指標(biāo)、應(yīng)急措施、溝通披露、計劃演練、審批更新。其中，溝通披露要求商業(yè)銀行與重要的存款者和資金提供者保持溝通；由專人負(fù)責(zé)對外的媒體溝通披露，定期提供合適的對外披露內(nèi)容，特別是對主要交易對手和資金提供者的信息披露。

10、商業(yè)銀行對國別風(fēng)險的計量方法應(yīng)滿足的要求有（ ）。

A、能夠覆蓋所有風(fēng)險暴露和不同類型的風(fēng)險

B、能夠覆蓋所有重大風(fēng)險暴露和不同類型的風(fēng)險

C、能夠根據(jù)風(fēng)險的分散情況計量國別風(fēng)險

D、能夠在單一和并表層面按國別計量風(fēng)險

E、能夠根據(jù)有風(fēng)險轉(zhuǎn)移及無風(fēng)險轉(zhuǎn)移情況分別計量國別風(fēng)險

試題答案："B","D","E"

試題解析：

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)本機構(gòu)國別風(fēng)險類型、暴露規(guī)模和復(fù)雜程度選擇適當(dāng)?shù)挠嬃糠椒?。計量方法?yīng)當(dāng)至少滿足以下要求：①能夠覆蓋所有重大風(fēng)險暴露和不同類型的風(fēng)險；②能夠在單一和并表層面按國別計量風(fēng)險；③能夠根據(jù)有風(fēng)險轉(zhuǎn)移及無風(fēng)險轉(zhuǎn)移情況分別計量國別風(fēng)險。