中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題匯編六（8）

希賽小編為考生整理了中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題匯編六（8），希望對(duì)大家備考中級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)有幫助。

71、下列關(guān)于商業(yè)銀行高級(jí)管理層對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，錯(cuò)誤的是（ ）。

A、負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

B、負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、及時(shí)掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況

D、負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)程

試題答案：A

試題解析：

A項(xiàng)，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。

72、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理的是（ ）。

A、利率風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、匯率風(fēng)險(xiǎn)

D、商品風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：B

試題解析：

風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)）非常有效，可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。而操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)一般通過購(gòu)買保險(xiǎn)等緩釋風(fēng)險(xiǎn)，而不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理。

73、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是（ ）。

A、預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望

B、預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失

C、預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

D、預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會(huì)發(fā)生的平均損失

試題答案：B

試題解析：

預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值（有時(shí)也采用中間值）。預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失。預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積。

74、天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)）比率維持 在（ ）以上。

A、15%

B、25%

C、20%

D、30%

試題答案：A

試題解析：

香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為25%。除此之外，香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)）比率維持在15%以上， 并保持7日內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過總負(fù)債的10% , 1個(gè)月內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過總負(fù)債的20% 。

75、在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是（  ），是商業(yè)銀行用來承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。

A、銀行股本

B、銀行的實(shí)收資本

C、上一年度的銀行資本

D、預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本（包括所有計(jì)劃的資本注入）

試題答案：D

試題解析：

總體組合限額是在分別計(jì)量貸款、投資、交易和表外風(fēng)險(xiǎn)等不同大類組合限額的基礎(chǔ)上計(jì)算得出的。設(shè)定組合限額的第一步，是按某組合維度確定資本分配權(quán)重?！百Y本分配”中的資本是所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本（包括所有計(jì)劃的資本注入），是商業(yè)銀行用來承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。

76、銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運(yùn)行，此種情景屬于（ ）壓力情景 。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：B

試題解析：

銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運(yùn)行，此種情景屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力情景。此外流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力情景還包括主要交易對(duì)手違約或破產(chǎn)、信用評(píng)級(jí)下調(diào)或聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)上升、存款大量流失、資產(chǎn)變現(xiàn)能力下降、批發(fā)和零售融資的可獲得性下降等。

77、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是（ ）。

A、報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

B、監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基于銀行自行評(píng)估 的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求

C、監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評(píng)估報(bào)告后，不需要再對(duì)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序進(jìn)行檢查

D、報(bào)告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件

試題答案：C

試題解析：

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，定期監(jiān)測(cè)和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢(shì) 。 C項(xiàng)錯(cuò)誤。

78、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心步驟是（ ）。

A、了解機(jī)構(gòu)

B、規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)

C、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D、風(fēng)險(xiǎn)衡量

試題答案：C

試題解析：

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是認(rèn)識(shí)和把握機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、風(fēng)險(xiǎn)水平和演變方向以及風(fēng)險(xiǎn)管理能力。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估環(huán)節(jié)包含四個(gè)階段：首先要了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度；其次要界定其主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域；再次要用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一識(shí)別和衡量；最后形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

79、下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級(jí)資本的是（ ）。

A、未分配利潤(rùn)

B、二級(jí)資本工具及其溢價(jià)

C、盈余公積

D、—般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

試題答案：B

試題解析：

在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，監(jiān)管資本包括一級(jí)資本和二級(jí)資本。其中，一級(jí)資本又包括核心一級(jí)資本和其他一級(jí)資本。核心一級(jí)資本包括：實(shí)收資本或普通股、資本公積可計(jì)入部分、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。其他一級(jí)資本包括：其他一級(jí)資本工具及其溢價(jià)（如優(yōu)先股及其溢價(jià)）、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。二級(jí)資本包括：二級(jí)資本工具及其溢價(jià)、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。

80、不屬于商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資端風(fēng)險(xiǎn)的是（ ）。

A、因交易決策失誤，造成投資品市場(chǎng)價(jià)值大幅波動(dòng)

B、非標(biāo)投資品因發(fā)行人違約，引發(fā)公允價(jià)值下降

C、發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品銷售時(shí)違規(guī)

D、投資品因運(yùn)營(yíng)失誤導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)侵蝕投資者利益，引起凈值下跌

試題答案：C

試題解析：

發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品銷售時(shí)違規(guī)屬于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品端的表現(xiàn)形式。