中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題匯編六（3）

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21、對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風(fēng)險控制措施是（ ）。

A、止損限額

B、特殊限額

C、風(fēng)險限額

D、頭寸限額

試題答案：D

試題解析：

頭寸限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額?？傤^寸限額對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制；凈頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

22、關(guān)于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是（ ）。

A、同一頭寸通過不同風(fēng)險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應(yīng)不同風(fēng)險類別的潛在損失對應(yīng)的資本

B、相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險類別下的分別計量，屬于重復(fù)計量

C、頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個產(chǎn)品

D、在標(biāo)準(zhǔn)法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流

試題答案：B

試題解析：

B項，相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險類別下的分別計量，并非重復(fù)計量。同一頭寸通過不同風(fēng)險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應(yīng)不同風(fēng)險類別的潛在損失對應(yīng)的資本。

23、良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采?。?）。

A、橫向傳送

B、縱向報送

C、直線傳送

D、縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)

試題答案：D

試題解析：

良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)，即本級行各部門向上級行對口部門報送風(fēng)險報告的同時，也須向本級行的風(fēng)險管理部門傳送風(fēng)險報告，以增強決策管理層對操作層的管理和監(jiān)督。

24、偽造、變造多戶頭支票屬于（ ）。

A、內(nèi)部欺詐

B、系統(tǒng)缺陷

C、外部欺詐

D、人員因素

試題答案：C

試題解析：

外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。

25、2008年中國四川地區(qū)由于地震造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務(wù)受到影響。這體現(xiàn)的是（ ）引發(fā)的風(fēng)險。

A、監(jiān)管規(guī)定

B、自然災(zāi)害

C、業(yè)務(wù)外包

D、恐怖威脅

試題答案：B

試題解析：

商業(yè)銀行的外部事件風(fēng)險包括：外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。其中，自然災(zāi)害風(fēng)險是指由于自然因素造成商業(yè)銀行的財產(chǎn)損失的風(fēng)險，包括火災(zāi)、洪水、地震等。

26、法律風(fēng)險與違規(guī)風(fēng)險之間的關(guān)系是（ ）。

A、違規(guī)風(fēng)險包括法律風(fēng)險

B、兩者產(chǎn)生的風(fēng)險相同

C、兩者有關(guān)但又有區(qū)別

D、兩者產(chǎn)生的原因相同

試題答案：C

試題解析：

違規(guī)風(fēng)險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險。廣義上，與法律風(fēng)險密切相關(guān)的有違規(guī)風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險。

27、（ ）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì)。

A、識別風(fēng)險

B、制作風(fēng)險清單

C、感知風(fēng)險

D、分析風(fēng)險

試題答案：C

試題解析：

風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)：①感知風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì)；②分析風(fēng)險是深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律。

28、下列各項不屬于關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是（ ）。

A、交易量

B、員工水平

C、董事會水平

D、客戶滿意度

試題答案：C

試題解析：

關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的顯著波動可能意味著操作風(fēng)險的總體性質(zhì)發(fā)生變化，其通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動化水平。

29、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對 （  ）和（  ）的分析。

A、內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)；外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)

B、內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)；外部數(shù)據(jù)

C、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境；外部數(shù)據(jù)

D、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境；內(nèi)部控制因素

試題答案：B

試題解析：

商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評估操作風(fēng)險。定性分析需要依靠有經(jīng)驗的風(fēng)險管理專家對操作風(fēng)險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估；定量分析方法則主要基于對內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

30、即使采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ撸膊荒埽?）操作風(fēng)險。

A、限制

B、降低

C、分散

D、消除

試題答案：D

試題解析：

操作風(fēng)險緩釋是在量化分析風(fēng)險點分布、發(fā)生概率和損失程度的基礎(chǔ)上，采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ撸拗?、降低或分散操作風(fēng)險。