中級銀行從業(yè)資格考試《風險管理》真題匯編六（1）

希賽小編為考生整理了中級銀行從業(yè)資格考試《風險管理》真題匯編六（1），希望對大家備考中級銀行從業(yè)資格考試風險管理會有幫助。

一、單選題

1、某商業(yè)銀行目前的資本金為40億元，信用風險加權(quán)資產(chǎn)為100億元，根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，若要使資本充足率為8%，則市場風險資本要求為（ ）億元。

A、8

B、16

C、24

D、32

試題答案：D

試題解析：

根據(jù)資本充足率的計算公式：資本充足率=(總資本-對應資本扣減項)/信用風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×(市場風險資本要求）+12.5×(操作風險資本要求） ×100%，可以推出：市場風險資本要求=(40/8%-100)/12.5=32(億元）。

2、組合層面的風險監(jiān)測把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進行整體監(jiān)測。關(guān)于商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測，下列說法錯誤的是（ ）。

A、商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型兩種方法

B、商業(yè)銀行可以依據(jù)風險管理專家的判斷，給予各項指標一定權(quán)重，得出對單個資產(chǎn)組合風險判斷的綜合指標或指數(shù)

C、資產(chǎn)組合模型方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測

D、組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風險分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置

試題答案：C

試題解析：

傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測；資產(chǎn)組合模型通過計量整體的未來價值概率分布監(jiān)測整體違約風險的大小。C項錯誤。

3、合格循環(huán)零售風險暴露的風險特征為：各類無擔保的個人循環(huán)貸款，對單一客戶最大信貸余額不超過（ ）萬元。

A、50

B、100

C、150

D、200

試題答案：B

試題解析：

合格循環(huán)零售風險暴露的風險特征為：各類無擔保的個人循環(huán)貸款，對單一客戶最大信貸余額不超過100萬元。

4、假定某銀行2010會計年度結(jié)束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準備8億元，專項準備1億元，特種準備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（ ）。

A、15%

B、20%

C、35%

D、50%

試題答案：B

試題解析：

不良貸款撥備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）×100%=（8+1+1）/（200-150）×100%=20%。

5、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（ ）。

A、200

B、800

C、1000

D、1400

試題答案：D

試題解析：

累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。因此用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸=150+400+250+120+480=1400。

6、關(guān)于久期分析，下列說法正確的是（ ）。

A、如采用標準久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風險

B、如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

C、久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響

D、對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果仍能保證準確性

試題答案：B

試題解析：

缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行當期收益的影響，而久期分析則計量利率風險對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。久期分析的局限性包括：①如果在計算敏感性權(quán)重時對每一時段使用平均久期，即采用標準久期分析法，久期分析只能反映重新定價風險，不能反映基準風險及因利率和支付時間的不同而導致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風險；②對于利率的大幅變動（大于1%），由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準確，需要進行更為復雜的技術(shù)調(diào)整。

7、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險的說法正確的是（ ）。

A、市場風險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險

B、結(jié)算風險是一種市場風險

C、信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

D、與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取

試題答案：D

試題解析：

AB兩項，結(jié)算風險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險，它是一種特殊的信用風險；C項，信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。

8、無論是銀行本身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀行與外國代理行或客戶的業(yè)務往來，都勢必要與一系列非本國事務打交道。而凡是涉及到兩個或兩個以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務，就難免會受到（ ）的影響。

A、國別風險

B、法律風險

C、聲譽風險

D、流動性風險

試題答案：A

試題解析：

國別風險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，導致該國家或地區(qū)借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風險。

9、根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅱ，法律風險是一種特殊類型的（ ）。

A、聲譽風險

B、國別風險

C、操作風險

D、流動性風險

試題答案：C

試題解析：

根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅱ，法律風險是一種特殊類型的操作風險，包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

10、風險分散的原理是（ ）。

A、兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)

B、用標準差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風險小于各資產(chǎn)風險的加權(quán)和

C、用標準差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風險大于各資產(chǎn)風險的加權(quán)和

D、用標準差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風險等于各資產(chǎn)風險的加權(quán)和

試題答案：B

試題解析：

因為相關(guān)系數(shù)所以有：-1≤p≤1，所以有：

w12σ12+w22σ22+2ρw1w2σ1σ2<=w12σ12+w22σ22+2w1w2σ1σ2=（w1σ1+w2σ2）2則根據(jù)上述公式可得，當兩種資產(chǎn)之間的收益率變化不完全正相關(guān)（即p<1）時，該資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權(quán)之和，揭示了資產(chǎn)組合降低和分散風險的數(shù)理原理。